当然，如果你不怕的话，就大胆算算吧。这一点计算起来并不难，但是想要得到B-S公式的形状，还是需要一些金融概念上的技巧的~但是我们已经站在了巨人的肩膀上。把它放在一起并不难。对于大多数金融公式来说，假设都是非常严格的，比如CAPM和ATP（这里就不展开了，有兴趣的可以自己理解，有时间我会讲这个观点），还有B-S公式也不例外。

可以看到，使用Cox-Ross-Rubinstein公式的期权价格与Black Scholes公式相似但不完全相同，现在不需要对CRR公式进行复杂的数学推导。以下是如何使用与Black Scholes 公式相同的执行价格、隐含波动率和短期利率来计算Apple 股票期权价格。使用机器学习来识别不断变化的股票市场状况——隐马尔可夫模型(HMM) 的应用。

这样我们就可以算出如何折算：对于未来T时刻我们能拿到的A元，那么现在t时刻这笔钱的价值就是A*e'-(r(T-t))元。二叉树模型的优点是使用方便，可以快速计算期权价格，并且模型具有合理的精度。例如，当需要考虑资产价格随时间的衰减时，可以考虑扩散过程模型；当需要实时计算特定期权的价格时，可以使用二叉树模型；当需要进行大规模计算实验时，可以使用蒙特卡罗罗方法。

Black-Scholes 模型的主要优点是使用简单，只需要最基本的统计学知识即可理解，并且可以进行高效计算。现在，我们有了E(C)，我们有了折扣，金融的概念基本上到这里就结束了。找一个数学系的朋友，请他帮你把这个积分转化成B-S公式。我相信30分钟就可以完成。所以当有一天你发现股价服从正态分布时，B-S公式就会改变。 W 可以通过减少Cox-Ross-Rubinstein 公式中的时间步来减少价格差异。

扩散过程期权定价模型的优点是可以准确模拟现实中的各种不确定性，例如多维股票价格和波动性。如果直接在百度搜索B-S公式，百科上会直接告诉你做了什么假设。我们将使用第一个假设，即股票价格随机波动并服从对数正态分布。我不是数学专业的，所以我觉得微分方程（也就是B-S公式最常见的证明方法）不太容易让大众理解。因此，这个答案是基于对金融的常识理解和一些基本的积分和概率知识来理解公式的。尝试的解释。

Black-Scholes期权定价模型是用于计算欧式期权价格的数学模型。这也引出了我们推导B-S公式的基础：金融产品的本质是对未来现金流的预期、承诺和履行。扩散过程期权定价模型是一种更通用的期权定价方法，它基于扩散过程的随机性进行建模，并且不限制股票价格的波动性、波动性的大小或波动性的随机性。

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